Değişkenler arasındaki değişimin ölçmek için kullanılan korelasyon, değişkenlerin arasındaki meydana gelen değişikliklerin birbirlerini nasıl etkilediğini gösterir. İki değişken arasındaki trendin yönünü tespit edebilmek için büyük önem taşıyan korelasyon, temel ve teknik analiz yöntemlerine dayalı yatırım stratejisi geliştiren yatırımcılar için geliştirdikleri stratejinin güvenilirliğini doğrulaması niteliğindedir.

Korelasyon niçin kullanılır?

Yatırımcıların, fiyat hareketleri ve ekonomik göstergelerin yatırım araçlarına olası etkilerini belirleyerek, işlem stratejilerini belirlemesine yardımcı olan korelasyon, Forex piyasasında özellikle döviz paritelerinde kullanılır.

Yatırımcıların oluşturdukları stratejileri teyit etmek için kullandıkları korelasyon analizi basit olarak şu şekilde yapılır: iki enstrümanın fiyatı aynı yönde hareket ediyorsa aralarında pozitif, ters yönde hareket ediyorsa aralarında negatif korelasyon bulunmaktadır.

Konun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse, Amerika’nın ekonomik büyümedeki artışla doların getirisi arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır. Altın fiyatlarını incelediğimizde ise diğer başka enstrümanlar arasında ters korelasyon olduğunu görürüz. Bu durumdan hareketle, ekonomik ve siyasi krizlerin yaşandığı dönemlerde altına olan talebin arttığı piyasalarda, diğer enstrümanlara olan talep düşer çıkarımını korelasyon analizi yapılabilir.

Korelasyon Forex piyasasında nasıl uygulanır?

Forex piyasasında, kullanılan korelasyon katsayısı, -1 ile +1 arasında değer ile ölçülür. Korelasyonun pozitif olması durumunda değişkenlerin hepsi aynı yönde değişmiş demektir. Korelasyon katsayısının pozitif olması iki değişkenin aynı yönde bir ilişkide olduğunu, negatif olması ise iki değişkenin arasında ters yönde bir ilişki olduğunu gösterir.  Eğer değişkenlerdeki artış veya azalış birbirine bağlı değilse korelasyon sıfır olur. Bu durum da değişkenler arasında herhangi bir ilişki yok anlamına gelir.

Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse, dolar ile Türk lirası arasında korelasyon kat sayısı +1 ‘e yaklaştıkça iki değişken arasında aynı yöndeki ilişki artar. Değişkenlerden biri artarken diğeri de artar. Tam tersi durumdaysa, -1 ‘e yaklaştıkça iki değişen arasında ters yönde ilişki artar. Değişkenlerden biri artarken diğeri azalır.

Eğer dolar ile Türk lirası arasındaki korelasyon 0,00’a yaklaştıkça iki değişken arasındaki ilişki azalır. Korelasyon katsayısı 1′ e yaklaştıkça değişkenler arasındaki ilişkinin yükseldiğini, korelasyon katsayısı 0’a yaklaştıkça değişkenler arasındaki ilişkinin azaldığını görebiliriz. Korelasyon 1 olduğunda ilişki mükemmel, 0 olduğunda ise dolar ile Türk lirası arasında ilişki yok demektir.

Forex piyasasındaki enstrümanların arasındaki korelasyonlar arasındaki ilişki hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için yatırımcı dostu GCM Forex’in internet sitesi www.gcmforex.com‘u ziyaret edebilirsiniz.

GCM Forex’den ücretsiz deneme hesabı açmak için buraya tıklayın.